PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AME с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AME с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AME (AMETEK, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AME returned 17.87%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AME и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMETEK, Inc. (AME) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AME показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции AME превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 17.87% против 10.94% соответственно.

AME

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.80%
6 месяцев
12.76%
1 год
27.02%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.87%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AME и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AME
AMETEK, Inc.		10.80%14.66%10.01%18.81%-4.33%22.32%22.19%48.27%-5.89%49.98%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between AME and CVX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.40

The correlation between AME and CVX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AME:

$52.20B

CVX:

$371.80B

EPS

AME:

$6.62

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

AME:

34.32

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

AME:

3.20

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

AME:

6.90

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

AME:

4.36

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

AME:

$7.60B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

AME:

$2.06B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

AME:

$2.15B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMETEK, Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с AME:
AME с HWMAME с SPYAME с DCIAME с TTAME с EMEAME с EXPOAME с APH
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

AME vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AME
Ранг доходности на риск AME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AME c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMETEK, Inc. (AME) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.57

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.12

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.48

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

6.10

+0.26

AME vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AME на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AME и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AME и CVX

Максимальная просадка AME за все время составила -53.31%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.31%

-55.77%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-13.99%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-20.64%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-24.95%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.72%

-55.77%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-10.52%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-11.39%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.68%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AME и CVX

Текущая волатильность для AMETEK, Inc. (AME) составляет 6.77%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что AME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.62%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

17.86%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

22.06%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

25.15%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

29.16%

-4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AME и CVX

Дивидендная доходность AME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AME
AMETEK, Inc.		0.56%0.60%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AME и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMETEK, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
1.93B
47.56B
(AME) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AME и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMETEK, Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
9.6%
Активы портфеля
AME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

AME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

AME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

AME and CVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to AME (6.77%). In terms of maximum drawdown, AME dropped -53.31% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AME и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор