PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и MDLZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HSY с MDLZ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или MDLZ.

Доходность

Сравнение доходности HSY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

MDLZ:

0.11

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

MDLZ:

0.33

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

MDLZ:

1.04

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

MDLZ:

0.11

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

MDLZ:

0.22

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

MDLZ:

11.97%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

MDLZ:

20.99%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

MDLZ:

-9.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$31.59B

MDLZ:

$87.36B

EPS

HSY:

$8.40

MDLZ:

$2.73

Коэффициент P/E

HSY:

19.20

MDLZ:

24.71

Коэффициент PEG

HSY:

44.44

MDLZ:

4.11

Коэффициент P/S

HSY:

2.94

MDLZ:

2.40

Коэффициент P/B

HSY:

6.98

MDLZ:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.45% соответственно.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-14.09%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

MDLZ

С начала года

13.78%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

5.47%

1 год

2.20%

3 года

4.59%

5 лет

7.83%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Mondelez International, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и MDLZ

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MDLZ в 2.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.72%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок HSY и MDLZ

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и MDLZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и MDLZ

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.81B
9.31B
(HSY) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.7%
26.1%
(HSY) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.