PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSY с MDLZ

Последнее обновление 24 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между HSY и MDLZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HSY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-11.38%
-10.92%
HSY
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.56

MDLZ:

-0.42

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.70

MDLZ:

-0.48

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

MDLZ:

0.94

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.33

MDLZ:

-0.33

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.16

MDLZ:

-0.72

Индекс Язвы

HSY:

12.70%

MDLZ:

11.54%

Дневная вол-ть

HSY:

26.31%

MDLZ:

19.64%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

HSY:

-36.22%

MDLZ:

-13.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$33.29B

MDLZ:

$83.45B

EPS

HSY:

$11.10

MDLZ:

$3.45

Цена/прибыль

HSY:

15.06

MDLZ:

18.70

PEG коэффициент

HSY:

45.31

MDLZ:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.20B

MDLZ:

$36.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$5.15B

MDLZ:

$13.97B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$3.18B

MDLZ:

$7.98B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.60% соответственно.

HSY

С начала года

-0.43%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-12.96%

5 лет

8.97%

10 лет

7.68%

MDLZ

С начала года

8.00%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-8.48%

5 лет

9.26%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.56-0.42
Коэффициент Сортино HSY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.70-0.48
Коэффициент Омега HSY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.94
Коэффициент Кальмара HSY, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.33-0.33
Коэффициент Мартина HSY, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.16-0.72
HSY
MDLZ

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.56
-0.42
HSY
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и MDLZ

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MDLZ в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.28%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.77%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок HSY и MDLZ

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-36.22%
-13.97%
HSY
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и MDLZ

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
10.87%
8.34%
HSY
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию