PortfoliosLab logo
Сравнение HSY с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и MDLZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HSY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
866.98%
246.39%
HSY
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.46

MDLZ:

-0.09

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.43

MDLZ:

0.07

Коэф-т Омега

HSY:

0.95

MDLZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.24

MDLZ:

-0.05

Коэф-т Мартина

HSY:

-0.76

MDLZ:

-0.10

Индекс Язвы

HSY:

14.20%

MDLZ:

11.99%

Дневная вол-ть

HSY:

26.86%

MDLZ:

20.82%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

HSY:

-35.10%

MDLZ:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$33.10B

MDLZ:

$87.79B

EPS

HSY:

$8.13

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

HSY:

20.09

MDLZ:

25.20

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

MDLZ:

4.55

Коэффициент P/S

HSY:

3.08

MDLZ:

2.41

Коэффициент P/B

HSY:

8.97

MDLZ:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.83% соответственно.


HSY

С начала года

1.32%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

0.07%

1 год

-12.31%

5 лет

7.42%

10 лет

8.65%

MDLZ

С начала года

13.33%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

3.82%

1 год

-1.88%

5 лет

8.28%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
-0.09
HSY
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и MDLZ

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности MDLZ в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company
3.22%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.73%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок HSY и MDLZ

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.10%
-9.73%
HSY
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и MDLZ

The Hershey Company (HSY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 6.97% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.97%
7.08%
HSY
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.81B
9.31B
(HSY) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и Mondelez International, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
33.7%
26.1%
(HSY) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.