Сравнение XYL с DHR
XYL (Xylem Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYL имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции DHR немного впереди с 11.06%.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам XYL и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between XYL and DHR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between XYL and DHR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
DHR:
$128.09B
XYL:
$4.02
DHR:
$5.17
XYL:
27.36
DHR:
34.85
XYL:
3.85
DHR:
5.19
XYL:
2.44
DHR:
2.42
XYL:
$6.97B
DHR:
$24.78B
XYL:
$2.71B
DHR:
$15.04B
XYL:
$1.41B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. DHR — Ранг доходности на риск
XYL
DHR
Сравнение XYL c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.35 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.84 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и DHR
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -45.80% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -32.97% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -41.72% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -43.81% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -43.81% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -37.50% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -10.22% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 13.85% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и DHR
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.21% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 19.52% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 28.18% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 28.03% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 25.55% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и DHR
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and DHR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор