Сравнение KMB с AMZN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 0.95% против 20.83% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам KMB и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between KMB and AMZN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.15 |
The correlation between KMB and AMZN shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
AMZN:
$2.59T
KMB:
$5.93
AMZN:
$8.37
KMB:
17.26
AMZN:
28.50
KMB:
2.98
AMZN:
0.69
KMB:
2.06
AMZN:
3.48
KMB:
18.98
AMZN:
5.87
KMB:
$16.54B
AMZN:
$742.78B
KMB:
$5.93B
AMZN:
$348.59B
KMB:
$3.07B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AMZN — Ранг доходности на риск
KMB
AMZN
Сравнение KMB c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.55 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.29 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и AMZN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -94.40% | +57.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -21.74% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -30.88% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -56.15% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -56.15% | +22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -13.25% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -28.19% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 9.21% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AMZN
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.92% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 20.73% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 30.13% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 35.53% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 32.48% | -11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AMZN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AMZN
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AMZN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор