PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVX с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVX с V

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или V.

Корреляция

Корреляция между CVX и V составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CVX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.91%
2,574.07%
CVX
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

V:

1.06

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.43

V:

1.52

Коэф-т Омега

CVX:

0.94

V:

1.22

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.51

V:

1.55

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.38

V:

5.27

Индекс Язвы

CVX:

8.07%

V:

4.40%

Дневная вол-ть

CVX:

25.06%

V:

21.89%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

V:

-51.90%

Текущая просадка

CVX:

-19.03%

V:

-7.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$242.92B

V:

$647.59B

EPS

CVX:

$9.72

V:

$9.92

Коэффициент P/E

CVX:

14.27

V:

33.79

Коэффициент PEG

CVX:

3.62

V:

2.20

Коэффициент P/S

CVX:

1.24

V:

17.60

Коэффициент P/B

CVX:

1.59

V:

17.29

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$150.73B

V:

$28.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$46.07B

V:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$33.43B

V:

$19.94B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.74% против 18.52% соответственно.

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

V

С начала года

6.23%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

19.40%

1 год

23.01%

5 лет

15.26%

10 лет

18.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.44
V: 1.06
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.43
V: 1.52
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
V: 1.22
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.51
V: 1.55
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.38
V: 5.27

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
1.06
CVX
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и V

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности V в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation		4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
V
Visa Inc.		0.66%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CVX и V

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.03%
-7.59%
CVX
V

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и V

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
13.64%
CVX
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию