PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSI с AAPL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSI (Motorola Solutions, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSI returned 21.80%/yr vs 30.00%/yr for AAPL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.80% против 30.00% соответственно.

MSI

1 день
2.87%
1 месяц
-0.56%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.01%
1 год
-3.16%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.80%

AAPL

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.10%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.24%
1 год
46.90%
3 года*
16.76%
5 лет*
17.70%
10 лет*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSI и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI
Motorola Solutions, Inc.		5.10%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%42.19%29.64%11.44%
AAPL
Apple Inc		8.01%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between MSI and AAPL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MSI and AAPL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$67.30B

AAPL:

$4.33T

EPS

MSI:

$12.42

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

MSI:

32.26

AAPL:

35.59

Коэффициент PEG

MSI:

1.97

AAPL:

4.68

Коэффициент P/S

MSI:

5.69

AAPL:

9.66

Коэффициент P/B

MSI:

26.45

AAPL:

40.64

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$11.87B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.92B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.35B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Apple Inc

Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с IVVMSI с SHV
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MSI vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSIAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.09

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.95

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.42

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

8.37

-8.60

MSI vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSI и AAPL

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-81.80%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-13.80%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.01%

-33.36%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-33.36%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-38.52%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.10%

-7.02%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.69%

-29.58%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

5.62%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и AAPL

Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 6.01%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.82%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

16.62%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.58%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

27.52%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

28.92%

-3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и AAPL

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		1.18%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
2.71B
111.18B
(MSI) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
50.2%
49.3%
Активы портфеля
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSI and AAPL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (6.82%) compared to MSI (6.01%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSI и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор