Сравнение MSI с AAPL
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSI returned 21.35%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSI показывает доходность 14.95%, а AAPL немного ниже – 14.61%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.35% против 28.88% соответственно.
MSI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 3.62%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.35%
- Всё время*
- 9.03%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $397.49M | $379.24M | $461.91M |
Сравнение доходности по годам MSI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 14.95% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between MSI and AAPL is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MSI and AAPL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$72.73B
AAPL:
$4.57T
MSI:
$12.70
AAPL:
$8.69
MSI:
34.49
AAPL:
35.78
MSI:
2.11
AAPL:
4.71
MSI:
6.02
AAPL:
9.88
MSI:
27.42
AAPL:
42.67
MSI:
$12.24B
AAPL:
$466.82B
MSI:
$6.11B
AAPL:
$227.12B
MSI:
$3.61B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MSI
AAPL
Сравнение MSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.92 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 9.19 | -9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSI и AAPL
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -81.80% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -13.80% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -33.36% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -33.36% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -38.52% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -8.55% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.63% | -29.51% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 5.88% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и AAPL
Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 6.72%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.76% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 20.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 25.89% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 28.05% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 29.13% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и AAPL
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.08% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и AAPL
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 558.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and AAPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to MSI (6.72%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор