Сравнение MSI с AAPL
MSI (Motorola Solutions, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSI in Communication Equipment, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSI returned 21.41%/yr vs 30.07%/yr for AAPL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции MSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.41% против 30.07% соответственно.
MSI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 21.41%
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам MSI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.43% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between MSI and AAPL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MSI and AAPL has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSI:
$69.00B
AAPL:
$4.60T
MSI:
$12.42
AAPL:
$8.24
MSI:
33.08
AAPL:
37.79
MSI:
2.02
AAPL:
4.97
MSI:
5.83
AAPL:
10.26
MSI:
27.12
AAPL:
43.16
MSI:
$11.87B
AAPL:
$451.44B
MSI:
$5.92B
AAPL:
$216.07B
MSI:
$3.35B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
MSI
AAPL
Сравнение MSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.94 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 9.91 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.44 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MSI и AAPL
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -81.80% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -13.80% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -33.36% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -33.36% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -38.52% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -1.26% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -29.61% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 5.47% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и AAPL
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 5.01% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 15.88% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 22.31% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.45% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 28.89% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и AAPL
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.12% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSI и AAPL
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSI and AAPL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.43%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, MSI dropped -93.60% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор