PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с CVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или CVX.

Корреляция

Корреляция между CL и CVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CL и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
446.96%
672.46%
CL
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

CL:

1.09

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

CL:

11.06%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$76.17B

CVX:

$242.32B

EPS

CL:

$3.51

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

CL:

26.76

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

CL:

2.02

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

CL:

3.79

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

CL:

359.29

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.66% против 6.68% соответственно.

CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
CVX: -0.43
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.44
CL
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CVX

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CVX в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
CVX
Chevron Corporation		4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CL и CVX

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-19.03%
CL
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CVX

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
15.81%
CL
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию