Сравнение KMB с NVDA
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 0.60% против 68.47% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам KMB и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between KMB and NVDA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.11 |
The correlation between KMB and NVDA shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
NVDA:
$5.09T
KMB:
$5.93
NVDA:
$6.53
KMB:
16.49
NVDA:
31.97
KMB:
2.85
NVDA:
0.18
KMB:
1.97
NVDA:
20.13
KMB:
18.13
NVDA:
26.03
KMB:
$16.54B
NVDA:
$253.49B
KMB:
$5.93B
NVDA:
$187.95B
KMB:
$3.07B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. NVDA — Ранг доходности на риск
KMB
NVDA
Сравнение KMB c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.36 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.73 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.37 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.25 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 1.38 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и NVDA
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -89.72% | +52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -20.21% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -36.88% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -66.34% | +32.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -66.34% | +32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -11.39% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -36.20% | +27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 8.30% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и NVDA
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 13.14% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 26.37% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 34.81% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 51.75% | -31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 49.85% | -28.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и NVDA
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и NVDA
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and NVDA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор