Сравнение AAPL с MSI
AAPL (Apple Inc) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, MSI in Communication Equipment. Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 29.63% против 21.53% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам AAPL и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between AAPL and MSI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between AAPL and MSI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.45T
MSI:
$68.34B
AAPL:
$8.24
MSI:
$12.42
AAPL:
36.61
MSI:
32.76
AAPL:
4.82
MSI:
2.00
AAPL:
9.94
MSI:
5.77
AAPL:
41.82
MSI:
26.86
AAPL:
$451.44B
MSI:
$11.87B
AAPL:
$216.07B
MSI:
$5.92B
AAPL:
$153.63B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MSI — Ранг доходности на риск
AAPL
MSI
Сравнение AAPL c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.06 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.12 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.07 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MSI
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -93.60% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -25.45% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -27.01% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -27.23% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -32.81% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -18.10% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -40.71% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 13.09% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MSI
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 14.42% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 19.64% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 23.77% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 23.07% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 25.16% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MSI
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MSI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и MSI
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and MSI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs MSI's -93.60%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор