Сравнение DHR с MSI
DHR (Danaher Corporation) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while MSI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 21.65%/yr for MSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям MSI по среднегодовой доходности: 11.06% против 21.65% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
MSI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение доходности по годам DHR и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 7.83% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between DHR and MSI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between DHR and MSI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
MSI:
$69.26B
DHR:
$5.17
MSI:
$12.42
DHR:
34.85
MSI:
33.20
DHR:
5.19
MSI:
5.85
DHR:
2.42
MSI:
27.22
DHR:
$24.78B
MSI:
$11.87B
DHR:
$15.04B
MSI:
$5.92B
DHR:
$6.69B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. MSI — Ранг доходности на риск
DHR
MSI
Сравнение DHR c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.04 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.07 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и MSI
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -93.60% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -25.45% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -27.01% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -27.23% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -32.81% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -17.00% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -40.70% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 13.22% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и MSI
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.28% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 19.70% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 23.76% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 23.06% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 25.15% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и MSI
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MSI в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.12% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и MSI
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and MSI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.21%) compared to MSI (7.28%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs MSI's -93.60%.
MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор