Сравнение CL с PEP
CL (Colgate-Palmolive Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CL returned 5.07%/yr vs 6.60%/yr for PEP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.07% против 6.60% соответственно.
CL
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 5.07%
PEP
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам CL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 17.14% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CL and PEP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.39 |
The correlation between CL and PEP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$73.61B
PEP:
$194.75B
CL:
$2.58
PEP:
$6.38
CL:
35.45
PEP:
22.28
CL:
9.16
PEP:
7.71
CL:
3.56
PEP:
2.04
CL:
507.66
PEP:
9.11
CL:
$20.80B
PEP:
$95.45B
CL:
$12.49B
PEP:
$51.60B
CL:
$3.92B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. PEP — Ранг доходности на риск
CL
PEP
Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.17 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и PEP
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -73.92% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -16.25% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -29.17% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -30.32% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -30.32% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -18.89% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.65% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 6.72% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и PEP
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.45% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 15.02% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 21.86% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.43% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.69% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и PEP
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PEP в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.29% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.20% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и PEP
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CL and PEP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.77%) compared to PEP (6.45%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор