PortfoliosLab logo
Сравнение CL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CL и PEP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,008.60%
12,911.41%
CL
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

0.41

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

CL:

0.69

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

CL:

1.09

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

CL:

0.41

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

CL:

0.75

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

CL:

11.06%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

CL:

20.07%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

CL:

-12.25%

PEP:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$76.17B

PEP:

$182.87B

EPS

CL:

$3.51

PEP:

$6.81

Коэффициент P/E

CL:

26.76

PEP:

19.59

Коэффициент PEG

CL:

2.02

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

CL:

3.79

PEP:

2.00

Коэффициент P/B

CL:

359.29

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.73B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.66% против 6.62% соответственно.


CL

С начала года

4.47%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-0.67%

1 год

5.41%

5 лет

8.26%

10 лет

5.66%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.80%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CL: 0.41
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CL: 0.69
PEP: -1.31
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CL: 1.09
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CL: 0.41
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CL: 0.75
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.98
CL
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и PEP

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company
2.15%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок CL и PEP

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
-27.65%
CL
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности CL и PEP

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.54%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.54%
9.14%
CL
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию