PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с PEP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или PEP.

Корреляция

Корреляция между CL и PEP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

-0.07

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

CL:

0.04

PEP:

-1.67

Коэф-т Омега

CL:

1.01

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

CL:

-0.07

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

CL:

-0.12

PEP:

-1.86

Индекс Язвы

CL:

11.70%

PEP:

13.01%

Дневная вол-ть

CL:

20.48%

PEP:

19.84%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

CL:

-14.75%

PEP:

-28.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.64B

PEP:

$180.30B

EPS

CL:

$3.53

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

CL:

25.39

PEP:

18.89

Коэффициент PEG

CL:

1.90

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

CL:

3.64

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

CL:

195.51

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.82B

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.25% против 6.11% соответственно.

CL

С начала года

1.49%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-1.41%

5 лет

8.27%

10 лет

5.25%

PEP

С начала года

-12.44%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-25.53%

5 лет

2.36%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и PEP

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PEP в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.21%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.11%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок CL и PEP

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL и PEP

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.83%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
4.91B
17.92B
(CL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20212022202320242025
60.8%
55.8%
(CL) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.