PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с PEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CL returned 4.14%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.14% против 6.45% соответственно.

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.44%
3 года*
-5.24%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
PEP
PepsiCo, Inc.		0.20%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between CL and PEP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г.

0.39

The correlation between CL and PEP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$68.33B

PEP:

$195.42B

EPS

CL:

$2.58

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

CL:

32.90

PEP:

22.37

Коэффициент PEG

CL:

8.50

PEP:

7.74

Коэффициент P/S

CL:

3.30

PEP:

2.05

Коэффициент P/B

CL:

471.23

PEP:

9.14

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

CL vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.58

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.05

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.77

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.12

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CL и PEP

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-73.92%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-16.25%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-29.17%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-30.32%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-30.32%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-19.58%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-13.64%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

5.87%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и PEP

Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 6.45% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.35%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

14.90%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

21.71%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.38%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.66%

+0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и PEP

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PEP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.99%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
5.32B
19.44B
(CL) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
52.0%54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
60.6%
55.2%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

CL and PEP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (6.45%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор