Сравнение CL с PEP
CL (Colgate-Palmolive Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CL in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CL returned 4.71%/yr vs 5.66%/yr for PEP. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CL и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.66% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 10.32%
PEP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.86%
- С начала года
- -1.41%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.01M | $436.82M | $466.17M | |
| $1.13B | $1.19B | $1.25B |
Сравнение доходности по годам CL и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 20.19% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
PEP PepsiCo, Inc. | -1.41% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CL and PEP is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.39 |
The correlation between CL and PEP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$74.64B
PEP:
$189.57B
CL:
$2.53
PEP:
$7.65
CL:
36.93
PEP:
18.14
CL:
9.54
PEP:
6.28
CL:
3.57
PEP:
1.96
CL:
318.50
PEP:
8.60
CL:
$21.05B
PEP:
$96.90B
CL:
$12.72B
PEP:
$52.29B
CL:
$3.68B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. PEP — Ранг доходности на риск
CL
PEP
Сравнение CL c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.18 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 0.39 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и PEP
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -73.92% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.97% | -19.30% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -27.52% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -30.32% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -30.32% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -20.88% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.67% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 8.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и PEP
Colgate-Palmolive Company (CL) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 7.53% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.23% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 15.74% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.32% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.83% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.88% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и PEP
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PEP в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.25% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.14% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и PEP
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.30B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CL and PEP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.53%) compared to PEP (7.23%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs PEP's -73.92%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор