Сравнение PEP с AAPL
PEP (PepsiCo, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 30.70%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.36% против 30.70% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам PEP и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between PEP and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.21 |
The correlation between PEP and AAPL shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
AAPL:
$4.80T
PEP:
$7.65
AAPL:
$8.25
PEP:
17.71
AAPL:
39.60
PEP:
6.13
AAPL:
5.21
PEP:
1.92
AAPL:
10.75
PEP:
8.39
AAPL:
45.29
PEP:
$96.90B
AAPL:
$451.44B
PEP:
$52.29B
AAPL:
$216.07B
PEP:
$18.40B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PEP
AAPL
Сравнение PEP c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.02 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.58 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и AAPL
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -81.80% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -13.80% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -33.36% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -33.36% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -38.52% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -2.14% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -29.54% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 5.78% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и AAPL
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 8.71%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.61% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.34% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 24.55% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 27.79% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 29.08% | -9.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и AAPL
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и AAPL
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.61%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор