Сравнение KMB с AME
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 17.87%/yr for AME. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 0.95% против 17.87% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
AME
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам KMB и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AME AMETEK, Inc. | 10.80% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
Correlation
The correlation between KMB and AME is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
AME:
$52.20B
KMB:
$5.93
AME:
$6.62
KMB:
17.26
AME:
34.32
KMB:
2.98
AME:
3.20
KMB:
2.06
AME:
6.90
KMB:
18.98
AME:
4.36
KMB:
$16.54B
AME:
$7.60B
KMB:
$5.93B
AME:
$2.06B
KMB:
$3.07B
AME:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AME — Ранг доходности на риск
KMB
AME
Сравнение KMB c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.00 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.35 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и AME
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -53.31% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.57% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -23.04% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -27.06% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -42.72% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -5.91% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -11.91% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 4.27% | +15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AME
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 6.77% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 16.76% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.18% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.73% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.44% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AME
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AME в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AME
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AME have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to AME (6.77%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AME's -53.31%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор