Сравнение AMZN с PEP
AMZN (Amazon.com, Inc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 20.97% против 5.36% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам AMZN и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between AMZN and PEP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.17 |
The correlation between AMZN and PEP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
PEP:
$185.04B
AMZN:
$8.36
PEP:
$7.65
AMZN:
29.90
PEP:
17.71
AMZN:
0.72
PEP:
6.13
AMZN:
3.66
PEP:
1.92
AMZN:
6.15
PEP:
8.39
AMZN:
$742.78B
PEP:
$96.90B
AMZN:
$348.59B
PEP:
$52.29B
AMZN:
$152.71B
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. PEP — Ранг доходности на риск
AMZN
PEP
Сравнение AMZN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.09 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.21 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и PEP
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -73.92% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -19.03% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -29.17% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -30.32% | -25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -30.32% | -25.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -22.77% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -13.66% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 8.07% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и PEP
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 8.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 16.57% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 21.63% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 18.77% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 19.84% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и PEP
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и PEP
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and PEP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (9.15%) compared to PEP (8.71%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs PEP's -73.92%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор