Сравнение MSFT с ROL
MSFT (Microsoft Corporation) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ROL по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.58% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам MSFT и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between MSFT and ROL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and ROL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
ROL:
$22.72B
MSFT:
$16.79
ROL:
$1.10
MSFT:
23.27
ROL:
43.09
MSFT:
1.63
ROL:
3.90
MSFT:
9.16
ROL:
5.93
MSFT:
7.02
ROL:
16.44
MSFT:
$318.27B
ROL:
$3.84B
MSFT:
$217.41B
ROL:
$1.53B
MSFT:
$200.96B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ROL — Ранг доходности на риск
MSFT
ROL
Сравнение MSFT c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.58 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ROL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -57.27% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -30.90% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -30.90% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -30.90% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -30.90% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -27.60% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.14% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 10.53% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ROL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.24% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 18.67% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 24.16% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.59% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.04% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ROL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ROL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ROL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ROL (9.24%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ROL's -57.27%.
ROL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор