PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.94% против 0.95% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between CVX and KMB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.25

The correlation between CVX and KMB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

KMB:

$34.08B

EPS

CVX:

$5.75

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

CVX vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.77

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.91

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.67

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.03

+7.12

CVX vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и KMB

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-36.97%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-29.60%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-34.06%

+13.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-34.06%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-34.06%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-26.52%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-8.85%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

19.43%

-13.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и KMB

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.42%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

16.67%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

25.77%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

20.19%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

21.07%

+8.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и KMB

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
4.16B
(CVX) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
9.6%
36.9%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and KMB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (8.42%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs KMB's -36.97%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор