Сравнение MRK с V
MRK (Merck & Co., Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MRK returned 11.61%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции MRK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.61% против 15.64% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 56.85%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 11.61%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам MRK и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 14.39% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MRK and V is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between MRK and V shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRK:
$3.58
V:
$15.24
MRK:
33.34
V:
20.98
MRK:
0.03
V:
1.29
MRK:
4.54
V:
10.84
MRK:
$65.59B
V:
$43.03B
MRK:
$49.79B
V:
$16.94B
MRK:
$22.69B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. V — Ранг доходности на риск
MRK
V
Сравнение MRK c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRK | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.64 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | -1.18 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.58 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MRK и V
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -51.90% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -20.38% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -20.38% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -28.60% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -36.36% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -13.69% | +9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -8.26% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.03% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и V
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 5.74% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 17.50% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 22.32% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.80% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 24.47% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и V
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.78% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRK и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRK и V
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MRK and V have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs V's -51.90%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRK и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор