Сравнение XYL с KMB
XYL (Xylem Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XYL returned 10.54%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYL и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.54% против 0.95% соответственно.
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам XYL и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between XYL and KMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
XYL:
$26.79B
KMB:
$34.08B
XYL:
$4.02
KMB:
$5.93
XYL:
27.36
KMB:
17.26
XYL:
1.72
KMB:
2.98
XYL:
3.85
KMB:
2.06
XYL:
2.44
KMB:
18.98
XYL:
$6.97B
KMB:
$16.54B
XYL:
$2.71B
KMB:
$5.93B
XYL:
$1.41B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. KMB — Ранг доходности на риск
XYL
KMB
Сравнение XYL c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYL | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.67 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.03 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYL и KMB
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -36.97% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -29.60% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -34.06% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -34.06% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -34.06% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -26.52% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -8.85% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 19.43% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и KMB
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYL | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.42% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 16.67% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 25.77% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 20.19% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 21.07% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и KMB
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XYL and KMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs KMB's -36.97%.
XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYL и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор