Сравнение V с MCD
V (Visa Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 17.28%/yr vs 10.94%/yr for MCD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -11.50%. За последние 10 лет акции V превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.28% против 10.94% соответственно.
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
MCD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам V и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MCD McDonald's Corporation | -11.50% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between V and MCD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
V:
$17.20
MCD:
$12.14
V:
19.86
MCD:
22.00
V:
1.22
MCD:
3.54
V:
10.26
MCD:
6.96
V:
$43.03B
MCD:
$27.45B
V:
$16.94B
MCD:
$12.10B
V:
$27.63B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MCD — Ранг доходности на риск
V
MCD
Сравнение V c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.29 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.74 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MCD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.20% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -21.47% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -21.47% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -21.47% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -36.90% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -20.69% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -14.90% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 8.31% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MCD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 6.25%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.00% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 12.93% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 17.14% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 17.44% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.45% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MCD
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MCD в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MCD
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and MCD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (7.00%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MCD's -73.20%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор