complete 9/20 RB

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	2.27%
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	3.84%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	1.91%
DFIVX DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	3.68%
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	Europe Equities	0.92%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	1.93%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	6.68%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	Foreign Large Cap Equities	7.33%
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	8.06%
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	Europe Equities	1.38%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	3.17%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	Currency	2.21%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	2.44%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	15.27%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities	3.75%
IOO iShares Global 100 ETF	Large Cap Growth Equities	1.59%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	2.24%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	4.80%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	1.95%
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	1.90%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	6.77%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	3.92%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	0.72%
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares	Long-Short	2.98%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	2.14%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	1.44%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	2.44%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	2.27%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в complete 9/20 RB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель complete 9/20 RB	-0.61%	-3.39%	1.27%	8.87%	29.17%	23.14%	—	—
Активы портфеля:
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	1.71%	-1.82%	-2.14%	2.31%	32.91%	27.22%	13.77%	19.92%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	0.52%	-3.00%	1.37%	6.28%	12.48%	13.22%	8.89%	11.15%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	2.07%	-2.04%	1.52%	5.22%	22.08%	14.29%	6.61%	8.60%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	0.64%	-4.56%	3.82%	3.88%	11.24%	10.26%	8.02%	10.52%
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	0.02%	-5.70%	-7.79%	-0.96%	1.53%	7.13%	1.69%	10.61%
IOO iShares Global 100 ETF	-0.07%	-2.56%	-3.70%	0.99%	27.10%	21.50%	14.48%	15.14%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.29%	1.26%	11.30%	20.02%	33.29%	21.51%	16.36%	—
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.06%	-0.54%	6.80%	9.09%	27.24%	25.66%	12.61%	18.43%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.52%	-1.83%	-7.13%	-6.54%	29.96%	26.25%	15.97%	21.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении complete 9/20 RB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.60%	3.23%	-6.62%	0.44%									1.27%
2025	4.11%	-0.28%	0.25%	1.74%	3.96%	3.40%	0.86%	2.84%	5.05%	1.63%	2.23%	3.76%	33.72%
2024	1.00%	4.50%	4.73%	-1.88%	4.89%	0.54%	1.82%	1.55%	2.26%	0.09%	2.40%	-1.87%	21.64%
2023	6.28%	-3.00%	5.48%	1.70%	-1.30%	3.76%	3.02%	-1.42%	-3.32%	0.93%	6.79%	3.23%	23.72%
2022	-4.12%	0.03%	1.52%	-5.98%	-1.42%	-6.71%	4.65%	-4.26%	-5.59%	3.90%	6.62%	-1.46%	-13.06%
2021					0.36%	-0.59%	1.73%	1.62%	-3.73%	5.18%	-1.68%	2.00%	4.73%

Метрики бенчмарка

complete 9/20 RB: годовая альфа составляет 7.06%, бета — 0.62, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.53%) было выше, чем в снижении (56.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 7.06%

Бета: 0.62

R²: 0.73

Участие в росте: 76.53%

Участие в снижении: 56.07%

Комиссия

Комиссия complete 9/20 RB составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BDMIX

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

VMNFX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

BARIX

Baron Asset Fund Institutional Class

FDIVX

Fidelity Diversified International Fund

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio

WFMIX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

PRFDX

T. Rowe Price Equity Income Fund

EDEN

iShares MSCI Denmark ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

complete 9/20 RB имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.95	0.88	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.51	1.37	+1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.21	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	1.39	+1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.21	6.43	+3.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	80	1.47	2.11	1.30	2.77	11.27
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	32	0.85	1.24	1.19	1.13	4.77
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	60	1.21	1.72	1.24	1.89	7.31
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	23	0.70	1.11	1.14	1.07	3.73
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	6	0.15	0.38	1.05	0.24	0.61
IOO iShares Global 100 ETF	77	1.41	2.10	1.31	2.22	10.34
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	94	2.52	3.22	1.56	3.14	15.92
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	71	1.25	1.80	1.25	2.29	10.83
IYW iShares U.S. Technology ETF	58	1.12	1.72	1.24	1.73	5.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

complete 9/20 RB имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.95
За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность complete 9/20 RB за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.78%	3.86%	4.22%	2.41%	2.81%	4.04%	2.03%	2.80%	3.54%	2.46%	1.65%	2.14%
Активы портфеля:
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	7.95%	7.78%	16.76%	0.05%	4.06%	11.53%	6.23%	7.58%	7.93%	4.86%	3.24%	5.41%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	3.78%	3.87%	8.91%	6.19%	6.61%	8.78%	3.55%	12.53%	11.43%	8.97%	7.75%	7.48%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	10.53%	10.69%	3.93%	4.29%	1.34%	10.59%	0.97%	1.32%	7.32%	4.22%	1.36%	0.46%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	10.83%	11.24%	8.00%	5.51%	8.71%	9.87%	0.66%	7.48%	2.74%	4.41%	1.44%	4.47%
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	11.48%	10.59%	17.88%	3.28%	0.01%	7.26%	2.92%	1.70%	7.14%	7.01%	4.74%	11.23%
IOO iShares Global 100 ETF	0.95%	0.92%	1.08%	1.49%	2.00%	1.53%	1.49%	2.02%	2.54%	2.23%	2.75%	2.89%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.52%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.70%	0.78%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.15%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

complete 9/20 RB показал максимальную просадку в 22.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка complete 9/20 RB составляет 7.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.49%	15 нояб. 2021 г.	232	14 окт. 2022 г.	275	17 нояб. 2023 г.	507
-11%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.73%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	52
-6.81%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-4.91%	7 сент. 2021 г.	17	29 сент. 2021 г.	15	20 окт. 2021 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 16.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	VMNFX	BDMIX	PTTRX	GLD	TIP	FXF	SLV	GBTC	BRK-B	LVHI	FSZ	EDEN	IYW	PRFDX	XMMO	BARIX	WFMIX	FOCPX	FAGIX	DFIVX	IDMO	FCNTX	IOO	FDIVX	FXAIX	VTI	VTIVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.01	0.12	0.14	0.10	0.17	0.16	0.22	0.42	0.54	0.58	0.55	0.57	0.91	0.78	0.81	0.83	0.79	0.91	0.79	0.69	0.72	0.94	0.95	0.80	1.00	0.99	0.95	0.83
SPAXX	0.00	1.00	-0.02	-0.00	0.15	0.00	0.03	-0.01	-0.04	-0.03	0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.03	0.02	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.12	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.00	-0.01	-0.02
VMNFX	-0.01	-0.02	1.00	0.27	-0.17	-0.11	-0.14	-0.12	-0.07	-0.11	0.09	0.03	-0.04	-0.11	-0.03	0.04	0.07	-0.14	0.01	-0.05	-0.00	0.05	0.03	-0.00	0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04
BDMIX	0.12	-0.00	0.27	1.00	-0.00	0.04	-0.00	0.02	0.04	-0.02	0.03	0.07	0.08	0.07	0.11	0.07	0.12	0.08	0.05	0.12	0.10	0.08	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13
PTTRX	0.14	0.15	-0.17	-0.00	1.00	0.32	0.79	0.38	0.21	0.04	0.05	0.10	0.22	0.19	0.11	0.13	0.12	0.19	0.16	0.11	0.31	0.16	0.18	0.12	0.13	0.22	0.15	0.15	0.22	0.23
GLD	0.10	0.00	-0.11	0.04	0.32	1.00	0.36	0.44	0.76	0.10	0.03	0.15	0.25	0.19	0.08	0.13	0.11	0.11	0.14	0.09	0.18	0.31	0.26	0.09	0.13	0.28	0.10	0.12	0.21	0.50
TIP	0.17	0.03	-0.14	-0.00	0.79	0.36	1.00	0.35	0.26	0.07	0.09	0.12	0.22	0.18	0.13	0.16	0.15	0.20	0.18	0.12	0.25	0.19	0.18	0.14	0.16	0.22	0.17	0.18	0.23	0.27
FXF	0.16	-0.01	-0.12	0.02	0.38	0.44	0.35	1.00	0.38	0.12	0.13	0.12	0.50	0.32	0.12	0.21	0.13	0.17	0.21	0.12	0.20	0.40	0.32	0.13	0.19	0.36	0.16	0.17	0.28	0.37
SLV	0.22	-0.04	-0.07	0.04	0.21	0.76	0.26	0.38	1.00	0.18	0.09	0.24	0.29	0.26	0.20	0.23	0.20	0.18	0.22	0.21	0.26	0.41	0.35	0.21	0.25	0.37	0.22	0.23	0.32	0.60
GBTC	0.42	-0.03	-0.11	-0.02	0.04	0.10	0.07	0.12	0.18	1.00	0.18	0.25	0.24	0.29	0.42	0.33	0.38	0.37	0.33	0.42	0.36	0.33	0.35	0.41	0.40	0.37	0.42	0.43	0.43	0.51
BRK-B	0.54	0.02	0.09	0.03	0.05	0.03	0.09	0.13	0.09	0.18	1.00	0.50	0.37	0.33	0.32	0.70	0.51	0.49	0.65	0.33	0.38	0.51	0.44	0.45	0.46	0.44	0.54	0.54	0.53	0.44
LVHI	0.58	-0.04	0.03	0.07	0.10	0.15	0.12	0.12	0.24	0.25	0.50	1.00	0.56	0.52	0.41	0.70	0.56	0.52	0.66	0.44	0.49	0.77	0.68	0.50	0.57	0.68	0.58	0.59	0.66	0.61
FSZ	0.55	-0.01	-0.04	0.08	0.22	0.25	0.22	0.50	0.29	0.24	0.37	0.56	1.00	0.61	0.45	0.54	0.50	0.52	0.56	0.46	0.54	0.69	0.66	0.50	0.56	0.73	0.54	0.56	0.65	0.64
EDEN	0.57	-0.01	-0.11	0.07	0.19	0.19	0.18	0.32	0.26	0.29	0.33	0.52	0.61	1.00	0.49	0.53	0.52	0.56	0.55	0.52	0.55	0.63	0.69	0.54	0.58	0.74	0.58	0.58	0.66	0.63
IYW	0.91	-0.03	-0.03	0.11	0.11	0.08	0.13	0.12	0.20	0.42	0.32	0.41	0.45	0.49	1.00	0.53	0.67	0.74	0.56	0.97	0.73	0.54	0.62	0.93	0.91	0.72	0.91	0.89	0.84	0.76
PRFDX	0.78	0.02	0.04	0.07	0.13	0.13	0.16	0.21	0.23	0.33	0.70	0.70	0.54	0.53	0.53	1.00	0.77	0.71	0.92	0.56	0.65	0.76	0.68	0.64	0.68	0.70	0.78	0.80	0.81	0.70
XMMO	0.81	-0.02	0.07	0.12	0.12	0.11	0.15	0.13	0.20	0.38	0.51	0.56	0.50	0.52	0.67	0.77	1.00	0.76	0.82	0.69	0.75	0.66	0.69	0.75	0.71	0.72	0.80	0.84	0.82	0.73
BARIX	0.83	-0.01	-0.14	0.08	0.19	0.11	0.20	0.17	0.18	0.37	0.49	0.52	0.52	0.56	0.74	0.71	0.76	1.00	0.77	0.74	0.69	0.58	0.64	0.77	0.73	0.72	0.83	0.85	0.83	0.72
WFMIX	0.79	0.01	0.01	0.05	0.16	0.14	0.18	0.21	0.22	0.33	0.65	0.66	0.56	0.55	0.56	0.92	0.82	0.77	1.00	0.58	0.69	0.74	0.67	0.64	0.68	0.72	0.79	0.82	0.82	0.71
FOCPX	0.91	-0.01	-0.05	0.12	0.11	0.09	0.12	0.12	0.21	0.42	0.33	0.44	0.46	0.52	0.97	0.56	0.69	0.74	0.58	1.00	0.74	0.57	0.65	0.95	0.93	0.74	0.91	0.90	0.86	0.78
FAGIX	0.79	0.12	-0.00	0.10	0.31	0.18	0.25	0.20	0.26	0.36	0.38	0.49	0.54	0.55	0.73	0.65	0.75	0.69	0.69	0.74	1.00	0.65	0.68	0.76	0.75	0.76	0.80	0.81	0.83	0.75
DFIVX	0.69	-0.04	0.05	0.08	0.16	0.31	0.19	0.40	0.41	0.33	0.51	0.77	0.69	0.63	0.54	0.76	0.66	0.58	0.74	0.57	0.65	1.00	0.86	0.62	0.70	0.86	0.69	0.71	0.82	0.80
IDMO	0.72	-0.01	0.03	0.15	0.18	0.26	0.18	0.32	0.35	0.35	0.44	0.68	0.66	0.69	0.62	0.68	0.69	0.64	0.67	0.65	0.68	0.86	1.00	0.70	0.74	0.90	0.73	0.73	0.82	0.80
FCNTX	0.94	-0.01	-0.00	0.15	0.12	0.09	0.14	0.13	0.21	0.41	0.45	0.50	0.50	0.54	0.93	0.64	0.75	0.77	0.64	0.95	0.76	0.62	0.70	1.00	0.92	0.76	0.94	0.93	0.89	0.80
IOO	0.95	-0.01	0.01	0.14	0.13	0.13	0.16	0.19	0.25	0.40	0.46	0.57	0.56	0.58	0.91	0.68	0.71	0.73	0.68	0.93	0.75	0.70	0.74	0.92	1.00	0.80	0.95	0.93	0.92	0.82
FDIVX	0.80	-0.02	-0.03	0.12	0.22	0.28	0.22	0.36	0.37	0.37	0.44	0.68	0.73	0.74	0.72	0.70	0.72	0.72	0.72	0.74	0.76	0.86	0.90	0.76	0.80	1.00	0.80	0.81	0.90	0.87
FXAIX	1.00	0.00	-0.01	0.12	0.15	0.10	0.17	0.16	0.22	0.42	0.54	0.58	0.54	0.58	0.91	0.78	0.80	0.83	0.79	0.91	0.80	0.69	0.73	0.94	0.95	0.80	1.00	0.99	0.95	0.83
VTI	0.99	-0.00	-0.03	0.11	0.15	0.12	0.18	0.17	0.23	0.43	0.54	0.59	0.56	0.58	0.89	0.80	0.84	0.85	0.82	0.90	0.81	0.71	0.73	0.93	0.93	0.81	0.99	1.00	0.96	0.84
VTIVX	0.95	-0.01	-0.04	0.11	0.22	0.21	0.23	0.28	0.32	0.43	0.53	0.66	0.65	0.66	0.84	0.81	0.82	0.83	0.82	0.86	0.83	0.82	0.82	0.89	0.92	0.90	0.95	0.96	1.00	0.89
Portfolio	0.83	-0.02	-0.04	0.13	0.23	0.50	0.27	0.37	0.60	0.51	0.44	0.61	0.64	0.63	0.76	0.70	0.73	0.72	0.71	0.78	0.75	0.80	0.80	0.80	0.82	0.87	0.83	0.84	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

complete 9/20 RB

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов