PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с DFIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 14.00%/yr for DFIVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 11.58%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between LVHI and DFIVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between LVHI and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

LVHI vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.42

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.26

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.43

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.60

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

14.00

+7.61

LVHI vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DFIVX

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-66.61%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.58%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-14.39%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-25.29%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-12.23%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.46%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DFIVX

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.48%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

11.46%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

14.26%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.36%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.01%

-4.26%

Сравнение комиссий LVHI и DFIVX

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DFIVX

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DFIVX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and DFIVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (4.48%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DFIVX's -66.61%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор