1/2026 Modified

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	23%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	22%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	10.50%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	10%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	6.50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	5%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	1%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1%
CVX Chevron Corporation	Energy	1%
COP ConocoPhillips Company	Energy	1%
AA Alcoa Corporation	Basic Materials	1%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	1%
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	1%
SUN Sunoco LP	Energy	0.50%
IMO Imperial Oil Limited	Energy	0.50%
EQNR Equinor ASA	Energy	0.50%
ET Energy Transfer LP	Energy	0.50%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	0.50%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	0.50%
E Eni S.p.A.	Energy	0.50%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	0.50%
EOG EOG Resources, Inc.	Energy	0.50%
OKE ONEOK, Inc.	Energy	0.50%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	0.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	0.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/2026 Modified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 1/2026 Modified	0.38%	-2.08%	10.51%	11.36%	28.42%	20.44%	12.49%	—
Активы портфеля:
AA Alcoa Corporation	-0.30%	4.33%	29.83%	49.53%	144.85%	24.73%	14.08%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	0.45%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
COP ConocoPhillips Company	1.40%	-1.67%	26.87%	24.31%	24.65%	7.68%	18.49%	13.66%
COPX Global X Copper Miners ETF	3.38%	-3.82%	19.75%	29.13%	106.27%	33.96%	19.28%	21.86%
CVX Chevron Corporation	0.75%	1.23%	25.18%	27.20%	33.69%	10.25%	16.33%	10.94%
E Eni S.p.A.	-1.04%	-2.21%	44.27%	45.57%	73.52%	32.48%	23.85%	12.46%
ED Consolidated Edison, Inc.	0.84%	0.57%	10.24%	12.27%	7.08%	9.08%	10.68%	7.01%
EOG EOG Resources, Inc.	0.09%	0.49%	32.39%	28.71%	12.96%	10.45%	15.40%	8.50%
EQNR Equinor ASA	-1.55%	-5.09%	56.74%	60.62%	37.61%	16.35%	18.26%	—
ET Energy Transfer LP	1.65%	-6.34%	19.85%	19.34%	12.14%	24.04%	20.15%	13.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1/2026 Modified закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.39%	4.48%	-4.67%	4.39%	2.09%	-2.15%							10.51%
2025	3.25%	0.45%	1.24%	0.76%	3.23%	3.41%	0.44%	3.54%	5.03%	2.15%	1.71%	1.69%	30.34%
2024	-0.88%	1.82%	4.57%	-0.98%	3.23%	0.32%	2.57%	1.27%	2.53%	-0.29%	1.70%	-2.98%	13.37%
2023	6.50%	-3.62%	3.62%	0.82%	-1.36%	2.78%	3.31%	-2.02%	-2.88%	-0.47%	5.44%	3.87%	16.49%
2022	-1.97%	1.64%	2.07%	-5.54%	0.36%	-6.03%	3.99%	-2.58%	-6.80%	3.64%	7.26%	-2.12%	-6.93%
2021	-0.42%	1.88%	1.39%	3.15%	3.28%	-0.81%	0.08%	1.04%	-1.69%	3.42%	-1.79%	2.59%	12.60%

Метрики бенчмарка

1/2026 Modified has an annualized alpha of 6.11%, beta of 0.58, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.88%) than losses (52.60%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.58 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 6.11%

Бета: 0.58

R²: 0.66

Участие в росте: 66.88%

Участие в снижении: 52.60%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1/2026 Modified составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

URA

Global X Uranium ETF

COPX

Global X Copper Miners ETF

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

IWM

iShares Russell 2000 ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1/2026 Modified имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1/2026 Modified и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.19	1.86	+0.33
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.79	2.53	+0.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.71	2.53	+1.18
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.81	11.37	+2.44

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AA Alcoa Corporation	92	2.60	3.05	1.36	6.49	20.55
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
COP ConocoPhillips Company	69	0.95	1.43	1.17	1.86	4.08
COPX Global X Copper Miners ETF	73	2.39	2.70	1.36	3.75	11.60
CVX Chevron Corporation	80	1.57	2.12	1.27	2.48	6.10
E Eni S.p.A.	96	3.34	3.93	1.53	8.14	26.54
ED Consolidated Edison, Inc.	55	0.44	0.72	1.08	0.76	1.59
EOG EOG Resources, Inc.	60	0.67	1.07	1.13	0.94	1.82
EQNR Equinor ASA	75	1.25	1.75	1.23	2.54	4.31
ET Energy Transfer LP	63	0.71	1.16	1.13	1.22	2.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1/2026 Modified на 13 июн. 2026 г. составляет 2.19 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1/2026 Modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.88%	2.12%	2.26%	2.22%	1.75%	1.51%	1.49%	1.62%	1.68%	1.44%	1.57%	1.59%
Активы портфеля:
AA Alcoa Corporation	0.58%	0.75%	1.06%	1.18%	0.88%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
COP ConocoPhillips Company	2.82%	3.40%	3.35%	3.37%	4.23%	2.70%	4.23%	2.05%	1.86%	1.93%	1.99%	6.30%
COPX Global X Copper Miners ETF	2.24%	2.68%	1.80%	2.39%	3.14%	1.48%	1.30%	1.37%	2.59%	1.57%	0.60%	1.20%
CVX Chevron Corporation	3.73%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
E Eni S.p.A.	4.50%	5.88%	7.69%	5.74%	6.38%	5.79%	5.91%	6.11%	5.15%	3.96%	3.98%	5.14%
ED Consolidated Edison, Inc.	3.23%	3.42%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%
EOG EOG Resources, Inc.	2.95%	3.76%	2.97%	4.80%	6.79%	5.19%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%
EQNR Equinor ASA	4.15%	7.66%	12.66%	11.38%	3.30%	2.13%	4.32%	5.07%	3.26%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	7.00%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1/2026 Modified показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка 1/2026 Modified составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-17.09%сент. 2022 г.	5mo 24d	9mo 19d	1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.28%апр. 2025 г.	1mo 16d	20d	2mo 6dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.61%март 2026 г.	23d	1mo 11d	2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2023 года2023	-6.59%окт. 2023 г.	2mo 4d	1mo 28d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2020 года2020	-6.27%сент. 2020 г.	20d	1mo 19d	2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 7.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.46	1.47	1.46	1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 1/2026 Modified с S&P 500 Index

Корреляция 1/2026 Modified с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.02.

SGOV

-0.02

0.12

0.14

0.17

0.20

0.25

0.25

0.26

0.26

0.27

0.28

0.28

0.28

0.29

0.30

0.33

0.37

OKE

0.42

0.46

0.51

0.52

0.78

0.81

0.92

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1/2026 Modified. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.88, а самая низкая у SGOV: -0.02.

SGOV

-0.02

0.13

0.26

0.34

0.36

0.37

0.41

0.42

0.42

0.42

0.44

0.44

0.45

IMO

0.49

OKE

0.50

0.53

GLD

0.59

0.61

0.62

0.65

0.69

0.76

0.77

0.78

0.80

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	ED	BND	GLD	SLV	SUN	QQQ	LNG	URA	VLO	EQNR	AA	ET	COPX	VOO	E	OXY	EOG	VTI	XOM	IMO	COP	CVX	IWM	OKE	VXUS
SGOV	1.00	-0.01	0.02	0.01	-0.00	-0.05	-0.01	-0.05	-0.04	0.00	-0.02	-0.06	0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	0.01	-0.02
ED	-0.01	1.00	0.20	0.11	0.05	0.15	-0.03	0.11	-0.01	0.07	0.08	0.03	0.10	0.02	0.12	0.13	0.05	0.08	0.11	0.13	0.09	0.09	0.14	0.10	0.23	0.10
BND	0.02	0.20	1.00	0.32	0.20	0.03	0.18	-0.02	0.04	-0.13	-0.09	0.02	-0.06	0.10	0.17	-0.03	-0.11	-0.11	0.17	-0.12	-0.09	-0.13	-0.11	0.15	-0.02	0.20
GLD	0.01	0.11	0.32	1.00	0.77	0.10	0.13	0.06	0.32	0.04	0.16	0.24	0.10	0.45	0.14	0.20	0.10	0.11	0.15	0.10	0.18	0.08	0.10	0.16	0.10	0.34
SLV	-0.00	0.05	0.20	0.77	1.00	0.16	0.24	0.09	0.39	0.10	0.19	0.34	0.15	0.58	0.25	0.26	0.16	0.16	0.26	0.16	0.22	0.15	0.16	0.25	0.16	0.43
SUN	-0.05	0.15	0.03	0.10	0.16	1.00	0.18	0.39	0.23	0.37	0.33	0.26	0.50	0.26	0.28	0.37	0.38	0.40	0.30	0.42	0.39	0.41	0.42	0.33	0.48	0.31
QQQ	-0.01	-0.03	0.18	0.13	0.24	0.18	1.00	0.15	0.47	0.13	0.09	0.36	0.24	0.45	0.92	0.19	0.14	0.11	0.91	0.09	0.15	0.11	0.12	0.68	0.24	0.69
LNG	-0.05	0.11	-0.02	0.06	0.09	0.39	0.15	1.00	0.27	0.45	0.48	0.30	0.47	0.26	0.25	0.41	0.49	0.52	0.27	0.51	0.47	0.54	0.50	0.31	0.59	0.24
URA	-0.04	-0.01	0.04	0.32	0.39	0.23	0.47	0.27	1.00	0.26	0.30	0.44	0.35	0.58	0.51	0.35	0.30	0.28	0.53	0.28	0.38	0.27	0.28	0.54	0.35	0.58
VLO	0.00	0.07	-0.13	0.04	0.10	0.37	0.13	0.45	0.26	1.00	0.53	0.38	0.46	0.30	0.27	0.51	0.64	0.64	0.29	0.67	0.60	0.67	0.68	0.37	0.55	0.28
EQNR	-0.02	0.08	-0.09	0.16	0.19	0.33	0.09	0.48	0.30	0.53	1.00	0.39	0.45	0.36	0.21	0.68	0.65	0.65	0.22	0.68	0.63	0.67	0.66	0.28	0.54	0.33
AA	-0.06	0.03	0.02	0.24	0.34	0.26	0.36	0.30	0.44	0.38	0.39	1.00	0.39	0.65	0.46	0.44	0.42	0.41	0.49	0.40	0.44	0.40	0.42	0.54	0.42	0.54
ET	0.01	0.10	-0.06	0.10	0.15	0.50	0.24	0.47	0.35	0.46	0.45	0.39	1.00	0.34	0.37	0.47	0.53	0.54	0.39	0.55	0.53	0.55	0.54	0.45	0.66	0.36
COPX	-0.03	0.02	0.10	0.45	0.58	0.26	0.45	0.26	0.58	0.30	0.36	0.65	0.34	1.00	0.52	0.47	0.36	0.34	0.53	0.35	0.42	0.34	0.36	0.53	0.35	0.72
VOO	-0.02	0.12	0.17	0.14	0.25	0.28	0.92	0.25	0.51	0.27	0.21	0.46	0.37	0.52	1.00	0.33	0.28	0.26	0.99	0.26	0.31	0.28	0.30	0.81	0.42	0.78
E	-0.03	0.13	-0.03	0.20	0.26	0.37	0.19	0.41	0.35	0.51	0.68	0.44	0.47	0.47	0.33	1.00	0.64	0.63	0.34	0.67	0.66	0.66	0.66	0.39	0.57	0.50
OXY	-0.01	0.05	-0.11	0.10	0.16	0.38	0.14	0.49	0.30	0.64	0.65	0.42	0.53	0.36	0.28	0.64	1.00	0.80	0.30	0.77	0.69	0.81	0.76	0.39	0.65	0.31
EOG	-0.01	0.08	-0.11	0.11	0.16	0.40	0.11	0.52	0.28	0.64	0.65	0.41	0.54	0.34	0.26	0.63	0.80	1.00	0.28	0.79	0.71	0.85	0.79	0.36	0.67	0.30
VTI	-0.02	0.11	0.17	0.15	0.26	0.30	0.91	0.27	0.53	0.29	0.22	0.49	0.39	0.53	0.99	0.34	0.30	0.28	1.00	0.28	0.32	0.29	0.31	0.86	0.44	0.79
XOM	-0.02	0.13	-0.12	0.10	0.16	0.42	0.09	0.51	0.28	0.67	0.68	0.40	0.55	0.35	0.26	0.67	0.77	0.79	0.28	1.00	0.72	0.82	0.87	0.35	0.67	0.30
IMO	-0.05	0.09	-0.09	0.18	0.22	0.39	0.15	0.47	0.38	0.60	0.63	0.44	0.53	0.42	0.31	0.66	0.69	0.71	0.32	0.72	1.00	0.72	0.70	0.40	0.60	0.40
COP	-0.02	0.09	-0.13	0.08	0.15	0.41	0.11	0.54	0.27	0.67	0.67	0.40	0.55	0.34	0.28	0.66	0.81	0.85	0.29	0.82	0.72	1.00	0.83	0.37	0.67	0.30
CVX	-0.02	0.14	-0.11	0.10	0.16	0.42	0.12	0.50	0.28	0.68	0.66	0.42	0.54	0.36	0.30	0.66	0.76	0.79	0.31	0.87	0.70	0.83	1.00	0.38	0.67	0.33
IWM	-0.04	0.10	0.15	0.16	0.25	0.33	0.68	0.31	0.54	0.37	0.28	0.54	0.45	0.53	0.81	0.39	0.39	0.36	0.86	0.35	0.40	0.37	0.38	1.00	0.51	0.74
OKE	0.01	0.23	-0.02	0.10	0.16	0.48	0.24	0.59	0.35	0.55	0.54	0.42	0.66	0.35	0.42	0.57	0.65	0.67	0.44	0.67	0.60	0.67	0.67	0.51	1.00	0.39
VXUS	-0.02	0.10	0.20	0.34	0.43	0.31	0.69	0.24	0.58	0.28	0.33	0.54	0.36	0.72	0.78	0.50	0.31	0.30	0.79	0.30	0.40	0.30	0.33	0.74	0.39	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 мая 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1/2026 Modified

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1/2026 Modified есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации