Сравнение ED с E
ED (Consolidated Edison, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while E operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям E по среднегодовой доходности: 7.01% против 12.46% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам ED и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ED and E is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between ED and E shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
E:
$80.49B
ED:
$5.94
E:
€1.65
ED:
18.13
E:
28.11
ED:
1.29
E:
2.64
ED:
2.27
E:
0.89
ED:
1.67
E:
1.41
ED:
$17.22B
E:
€79.65B
ED:
$11.62B
E:
€2.60B
ED:
$8.47B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. E — Ранг доходности на риск
ED
E
Сравнение ED c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 8.14 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 26.54 | -24.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и E
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -70.53% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.30% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -20.13% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -33.71% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -61.59% | +30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.08% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -23.07% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.85% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и E
Consolidated Edison, Inc. (ED) и Eni S.p.A. (E) имеют волатильность 5.98% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.01% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 19.56% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.72% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 25.04% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 28.30% | -7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и E
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и E
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ED and E have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (6.01%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор