Сравнение SUN с COPX
SUN (Sunoco LP) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 18.66% против 21.86% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 106.27%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам SUN и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between SUN and COPX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between SUN and COPX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. COPX — Ранг доходности на риск
SUN
COPX
Сравнение SUN c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.75 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 11.60 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и COPX
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -83.16% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -27.82% | +16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -39.72% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -42.12% | +20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -65.41% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -10.17% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.30% | -39.28% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 8.98% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и COPX
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.22%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 19.30% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 38.15% | -21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 43.66% | -20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 37.00% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 35.75% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и COPX
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности COPX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Часто задаваемые вопросы
SUN and COPX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор