Сравнение COP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или VOO.
Основные характеристики
| COP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.50% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 37.48% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.66% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 22.55% | 11.70% |
| Макс. просадка | -70.66% | -33.99% |
| Current Drawdown | -8.46% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между COP и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COP и VOO
С начала года, COP показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и VOO
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.44% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок COP и VOO
Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COP и VOO
ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.