Сравнение SLV с COPX
SLV (iShares Silver Trust) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности SLV и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 13.99% против 21.86% соответственно.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 106.27%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам SLV и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between SLV and COPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, SLV and COPX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. COPX — Ранг доходности на риск
SLV
COPX
Сравнение SLV c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.75 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 11.60 | -7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и COPX
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -83.16% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -27.82% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -39.72% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -42.12% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -65.41% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -10.17% | -31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -39.28% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 8.98% | +11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и COPX
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 19.30% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 38.15% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 43.66% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 37.00% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 35.75% | -3.75% |
Сравнение комиссий SLV и COPX
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и COPX
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and COPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs COPX's -83.16%.
On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 13.99% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while COPX is Materials. SLV tracks LBMA Silver Price, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор