PortfoliosLab logo
Сравнение OXY с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXY и COP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OXY и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
872.47%
7,715.43%
OXY
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.19

COP:

-0.85

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.71

COP:

-1.08

Коэф-т Омега

OXY:

0.77

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.76

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.66

COP:

-1.49

Индекс Язвы

OXY:

23.29%

COP:

18.25%

Дневная вол-ть

OXY:

32.43%

COP:

32.03%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

OXY:

-45.05%

COP:

-29.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$39.24B

COP:

$113.69B

EPS

OXY:

$2.25

COP:

$7.82

Коэффициент P/E

OXY:

17.70

COP:

11.50

Коэффициент PEG

OXY:

1.29

COP:

8.24

Коэффициент P/S

OXY:

1.47

COP:

2.01

Коэффициент P/B

OXY:

1.51

COP:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$20.75B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$7.61B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$9.63B

COP:

$18.06B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -3.67% против 6.49% соответственно.


OXY

С начала года

-17.88%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-38.98%

5 лет

25.13%

10 лет

-3.67%

COP

С начала года

-6.68%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-27.19%

5 лет

25.05%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.19
COP: -0.85
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.71
COP: -1.08
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.76
COP: -0.75
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.66
COP: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа COP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.85
OXY
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и COP

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности COP в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
COP
ConocoPhillips Company
2.96%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок OXY и COP

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.05%
-29.50%
OXY
COP

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и COP

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.04%
21.93%
OXY
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию