PortfoliosLab logo
Сравнение OXY с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXY и COP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности OXY и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-0.91

COP:

-0.65

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.20

COP:

-0.78

Коэф-т Омега

OXY:

0.84

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.60

COP:

-0.60

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.46

COP:

-1.49

Индекс Язвы

OXY:

20.85%

COP:

14.81%

Дневная вол-ть

OXY:

33.58%

COP:

32.68%

Макс. просадка

OXY:

-88.41%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

OXY:

-41.33%

COP:

-29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$42.68B

COP:

$117.35B

EPS

OXY:

$2.47

COP:

$7.89

Коэффициент P/E

OXY:

17.56

COP:

11.78

Коэффициент PEG

OXY:

1.30

COP:

8.24

Коэффициент P/S

OXY:

1.55

COP:

1.99

Коэффициент P/B

OXY:

1.63

COP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$27.55B

COP:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$10.16B

COP:

$23.47B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$13.20B

COP:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -2.58% против 6.87% соответственно.


OXY

С начала года

-12.45%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-13.04%

1 год

-30.32%

5 лет

26.71%

10 лет

-2.58%

COP

С начала года

-6.04%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-21.28%

5 лет

21.87%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа COP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и COP

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности COP в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.09%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.40%3.47%
COP
ConocoPhillips Company
2.32%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок OXY и COP

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и COP

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
6.80B
17.10B
(OXY) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OXY и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Occidental Petroleum Corporation и ConocoPhillips Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
36.1%
63.8%
(OXY) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.80B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.80B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 936.00M при выручке в 6.80B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.