PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGOV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%41.80%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SGOV и IWM

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGOV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGOVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.61

1.15

+19.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

283.87

1.70

+282.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

201.33

1.22

+200.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

411.31

1.93

+409.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,618.08

7.08

+4,611.00

SGOV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.61, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGOVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61

1.15

+19.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

0.15

+13.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.34

0.34

+12.00

Корреляция

Корреляция между SGOV и IWM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и IWM

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и IWM

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


SGOVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-59.05%

+59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-13.74%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-31.91%

+31.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.33%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.83%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.73%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и IWM

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGOVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

7.36%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

14.48%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

23.18%

-22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

22.54%

-22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

22.99%

-22.75%