Сравнение SGOV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SGOV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 41.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и IWM
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. IWM — Ранг доходности на риск
SGOV
IWM
Сравнение SGOV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 1.15 | +19.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 283.87 | 1.70 | +282.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.33 | 1.22 | +200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 411.31 | 1.93 | +409.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,618.08 | 7.08 | +4,611.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 1.15 | +19.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.12 | 0.15 | +13.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.34 | 0.34 | +12.00 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и IWM составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IWM
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IWM
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -59.05% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -13.74% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -31.91% | +31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.83% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.73% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IWM
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 7.36% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 14.48% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 23.18% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 22.54% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 22.99% | -22.75% |