Сравнение E с COP
E (Eni S.p.A.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 13.66%/yr for COP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции E уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 12.46% против 13.66% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам E и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between E and COP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.54 |
The correlation between E and COP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
E:
$80.49B
COP:
$143.30B
E:
€1.65
COP:
$5.90
E:
28.11
COP:
19.83
E:
2.64
COP:
1.15
E:
0.89
COP:
2.49
E:
1.41
COP:
2.22
E:
€79.65B
COP:
$58.31B
E:
€2.60B
COP:
$17.02B
E:
€15.30B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. COP — Ранг доходности на риск
E
COP
Сравнение E c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 1.86 | +6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 4.08 | +22.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и COP
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -84.55% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -14.90% | +5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -36.19% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -36.19% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -70.66% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -11.92% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -25.49% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 6.80% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и COP
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.72% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 23.05% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 29.33% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 32.80% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 37.64% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и COP
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и COP
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
E and COP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs COP's -84.55%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор