Сравнение OKE с COP
OKE (ONEOK, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — OKE in Oil & Gas Midstream, COP in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, OKE returned 13.77%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKE и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OKE показывает доходность 26.44%, а COP немного выше – 26.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OKE имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции COP немного отстают с 13.66%.
OKE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.77%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам OKE и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 26.44% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between OKE and COP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between OKE and COP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$57.22B
COP:
$143.30B
OKE:
$5.61
COP:
$5.90
OKE:
16.15
COP:
19.83
OKE:
1.15
COP:
1.15
OKE:
1.62
COP:
2.49
OKE:
2.56
COP:
2.22
OKE:
$35.20B
COP:
$58.31B
OKE:
$8.43B
COP:
$17.02B
OKE:
$7.85B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. COP — Ранг доходности на риск
OKE
COP
Сравнение OKE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKE | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.86 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.08 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKE и COP
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -84.55% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.02% | -14.90% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -36.19% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -36.19% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -70.66% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -11.92% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -25.49% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 6.80% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и COP
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.72% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 23.05% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 29.33% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 32.80% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.88% | 37.64% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и COP
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.64% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и COP
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and COP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (9.70%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор