PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с E
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с E

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWM и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям E по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.46% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
2.99%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Correlation

The correlation between IWM and E is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.47

Over the past year, the correlation between IWM and E has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

IWM vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.34

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.93

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

8.14

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

26.54

-13.91

IWM vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа E равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и E

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и E.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-70.53%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-9.30%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-20.13%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-33.71%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-61.59%

+20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.08%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-23.07%

+12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.85%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и E

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.01%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

19.56%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.72%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

25.04%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

28.30%

-5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и E

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности E в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and E have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs E's -70.53%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и E

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор