PortfoliosLab logo
Сравнение IWM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
288.04%
574.26%
IWM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

-0.01

VOO:

0.56

Коэф-т Сортино

IWM:

0.14

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

IWM:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWM:

-0.02

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

IWM:

-0.05

VOO:

2.25

Индекс Язвы

IWM:

9.33%

VOO:

4.83%

Дневная вол-ть

IWM:

24.06%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IWM:

-16.57%

VOO:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.48% против 12.40% соответственно.


IWM

С начала года

-8.75%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-0.14%

5 лет

10.14%

10 лет

6.48%

VOO

С начала года

-3.28%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.70%

5 лет

15.89%

10 лет

12.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и VOO

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.56
IWM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VOO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VOO в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWM и VOO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.57%
-7.55%
IWM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VOO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 10.70% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.70%
11.03%
IWM
VOO