Сравнение IWM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IWM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 20.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.22% соответственно.
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| IWM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.34 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.03% | 12.19% |
| Макс. просадка | -59.05% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.21% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и VOO
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWM и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и VOO
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и VOO
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и VOO
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.