Сравнение VTI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или VOO.
Основные характеристики
| VTI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 6.24% |
| Дох-ть за 1 год | 26.17% | 26.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.19% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 13.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 11.73% |
| Макс. просадка | -55.45% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.02% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между VTI и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTI и VOO
С начала года, VTI показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VOO немного впереди с 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и VOO
И VTI, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и VOO
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и VOO
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и VOO
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.66% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.