PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.58%
12.48%
COPX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.26% против 12.63% соответственно.


COPX

С начала года

13.81%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-11.58%

1 год

24.42%

5 лет (среднегодовая)

20.92%

10 лет (среднегодовая)

7.26%

VTI

С начала года

24.77%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

12.48%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.63%

Основные характеристики


COPXVTI
Коэф-т Шарпа0.742.58
Коэф-т Сортино1.213.45
Коэф-т Омега1.151.48
Коэф-т Кальмара0.903.76
Коэф-т Мартина2.0616.48
Индекс Язвы12.10%1.96%
Дневная вол-ть33.44%12.50%
Макс. просадка-83.16%-55.45%
Текущая просадка-19.05%-1.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и VTI

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между COPX и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.742.58
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.213.45
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.48
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.903.76
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0616.48
COPX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
2.58
COPX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VTI

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок COPX и VTI

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.05%
-1.53%
COPX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VTI

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
4.28%
COPX
VTI