Сравнение COPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
COPX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или VTI.
Основные характеристики
| COPX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.32% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 47.45% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 10.38% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.95% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.69% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 11.52% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 33.01% | 12.68% |
| Макс. просадка | -83.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между COPX и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COPX и VTI
С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и VTI
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и VTI
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 1.18% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.58% | 1.56% | 0.59% | 1.20% | 2.31% | 0.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и VTI
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и VTI
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.