Сравнение COPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
COPX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.11% против 13.69% соответственно.
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и VTI
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
COPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
COPX
VTI
Сравнение COPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.98 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.52 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.54 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 7.30 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.98 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между COPX и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и VTI
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и VTI
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -55.45% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -12.30% | -15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -25.36% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -35.00% | -30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -5.54% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -8.08% | -31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.60% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и VTI
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 5.48% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 9.75% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 19.02% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 17.41% | +18.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 18.29% | +17.22% |