PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AA с OXY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AA returned 14.08%/yr vs 16.40%/yr for OXY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AA и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 29.83%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 38.79%.

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
144.85%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
24.24%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between AA and OXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.41

Over the past year, the correlation between AA and OXY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

AA:

$3.92

OXY:

$6.02

Коэффициент P/E

AA:

17.55

OXY:

9.40

Коэффициент PEG

AA:

0.05

OXY:

0.06

Коэффициент P/S

AA:

1.42

OXY:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.66B

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$948.00M

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.70B

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

AA vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.84

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.33

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

1.46

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

2.96

+17.59

AA vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа OXY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AA и OXY

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-88.45%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-19.94%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-46.94%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-50.77%

-24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-21.16%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.12%

-20.14%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

9.80%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и OXY

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

9.76%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

27.51%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

34.65%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.26%

39.58%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

48.77%

+6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и OXY

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OXY в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.19B
5.23B
(AA) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

AA and OXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs OXY's -88.45%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор