PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с E
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с E

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции E немного впереди с 12.46%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Correlation

The correlation between GLD and E is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

GLD vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.34

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.93

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

8.14

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

26.54

-23.73

GLD vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа E равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и E

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и E.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-70.53%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-9.30%

-15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-20.13%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-33.71%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-61.59%

+37.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-6.08%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-23.07%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.85%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и E

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.01%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

19.56%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

22.72%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

25.04%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

28.30%

-12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и E

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and E have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs E's -70.53%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и E

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор