PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с EQNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AA с EQNR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. AA operates in Aluminum (Basic Materials), while EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, AA returned 14.08%/yr vs 18.26%/yr for EQNR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AA и EQNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Equinor ASA (EQNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 29.83%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 56.74%.

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
144.85%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—

EQNR

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
56.74%
6 месяцев
60.62%
1 год
37.61%
3 года*
16.35%
5 лет*
18.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и EQNR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-47.41%
EQNR
Equinor ASA		56.74%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%

Correlation

The correlation between AA and EQNR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.41

Over the past year, the correlation between AA and EQNR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AA:

$18.13B

EQNR:

$90.56B

EPS

AA:

$3.92

EQNR:

$2.15

Коэффициент P/E

AA:

17.55

EQNR:

16.84

Коэффициент PEG

AA:

0.05

EQNR:

0.52

Коэффициент P/S

AA:

1.42

EQNR:

0.89

Коэффициент P/B

AA:

2.66

EQNR:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

AA:

$12.66B

EQNR:

$104.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AA:

$948.00M

EQNR:

$36.46B

EBITDA (12 мес.)

AA:

$1.70B

EQNR:

$39.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Equinor ASA

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с VDEEQNR с SMNEYEQNR с PEP

Доходность на риск

AA vs. EQNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c EQNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAEQNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.25

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.75

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

2.54

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

4.31

+16.24

AA vs. EQNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа EQNR равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и EQNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AA и EQNR

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и EQNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAEQNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-66.77%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-17.72%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-27.58%

-24.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-35.50%

-39.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-13.80%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.12%

-21.46%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

10.41%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и EQNR

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Equinor ASA (EQNR) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAEQNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

10.50%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

29.99%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

36.03%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.26%

33.91%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

36.25%

+19.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и EQNR

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EQNR в 4.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
EQNR
Equinor ASA		4.15%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AA и EQNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alcoa Corporation и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
3.19B
27.82B
(AA) Общая выручка
(EQNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AA и EQNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alcoa Corporation и Equinor ASA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
44.3%
Активы портфеля
AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

AA and EQNR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to EQNR (10.50%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs EQNR's -66.77%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и EQNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор