Сравнение VLO с EQNR
VLO (Valero Energy Corporation) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both are in the Energy sector — VLO in Oil & Gas Refining & Marketing, EQNR in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, VLO returned 30.28%/yr vs 18.26%/yr for EQNR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VLO и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.63%, что значительно выше, чем у EQNR с доходностью 56.74%.
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
EQNR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 56.74%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLO и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -33.78% |
EQNR Equinor ASA | 56.74% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between VLO and EQNR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.53 |
The correlation between VLO and EQNR shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.08B
EQNR:
$90.56B
VLO:
$13.77
EQNR:
$2.15
VLO:
18.79
EQNR:
16.84
VLO:
0.07
EQNR:
0.52
VLO:
0.63
EQNR:
0.89
VLO:
2.86
EQNR:
2.08
VLO:
$126.17B
EQNR:
$104.23B
VLO:
$12.45B
EQNR:
$36.46B
VLO:
$9.02B
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. EQNR — Ранг доходности на риск
VLO
EQNR
Сравнение VLO c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 2.54 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 4.31 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и EQNR
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -66.77% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -17.72% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -27.58% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -35.50% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -13.80% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -21.46% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 10.41% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и EQNR
Текущая волатильность для Valero Energy Corporation (VLO) составляет 9.80%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что VLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 10.50% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 29.99% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 36.03% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 33.91% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 36.25% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и EQNR
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности EQNR в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 4.15% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и EQNR
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
VLO and EQNR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQNR has higher volatility (10.50%) compared to VLO (9.80%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs EQNR's -66.77%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор