Сравнение ET с OKE
ET (Energy Transfer LP) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 13.08%/yr vs 13.58%/yr for OKE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 21.54%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 23.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ET имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции OKE немного впереди с 13.58%.
ET
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 21.43%
- 10 лет*
- 13.08%
OKE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам ET и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 21.54% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
OKE ONEOK, Inc. | 23.03% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between ET and OKE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between ET and OKE shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$66.87B
OKE:
$55.68B
ET:
$1.36
OKE:
$5.61
ET:
14.21
OKE:
15.71
ET:
0.77
OKE:
1.58
ET:
1.34
OKE:
2.49
ET:
$89.38B
OKE:
$35.20B
ET:
$20.48B
OKE:
$8.43B
ET:
$13.02B
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. OKE — Ранг доходности на риск
ET
OKE
Сравнение ET c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.66 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 1.50 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.54 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ET и OKE
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -80.17% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -21.02% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -42.17% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -42.17% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -80.17% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -18.68% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.74% | -16.67% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 9.22% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и OKE
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.27%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 9.48% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 20.60% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 25.86% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 28.30% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 38.88% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и OKE
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности OKE в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.90% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.76% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и OKE
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ET and OKE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (9.48%) compared to ET (5.27%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs OKE's -80.17%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор