Сравнение ET с OKE
ET (Energy Transfer LP) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.65%/yr vs 14.05%/yr for OKE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.45%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.05% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 21.13%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 13.86%
OKE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.03%
- 6 месяцев
- 29.00%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам ET и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.45% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
OKE ONEOK, Inc. | 30.58% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between ET and OKE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between ET and OKE shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.79B
OKE:
$58.95B
ET:
$1.35
OKE:
$5.61
ET:
15.03
OKE:
16.69
ET:
0.81
OKE:
1.68
ET:
1.41
OKE:
2.64
ET:
$89.38B
OKE:
$35.20B
ET:
$20.48B
OKE:
$8.43B
ET:
$13.02B
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. OKE — Ранг доходности на риск
ET
OKE
Сравнение ET c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.90 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 2.00 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и OKE
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -80.17% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -20.76% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -42.17% | +17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -42.17% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -80.17% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -13.69% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -16.67% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 9.27% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и OKE
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.26%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.37% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 20.83% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 26.45% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 28.03% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 38.91% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и OKE
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности OKE в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.58% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.49% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и OKE
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ET and OKE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (7.37%) compared to ET (5.26%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs OKE's -80.17%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор