PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTI с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIVXUS
Дох-ть с нач. г.9.87%4.46%
Дох-ть за 1 год33.77%15.88%
Дох-ть за 3 года9.60%1.77%
Дох-ть за 5 лет14.26%6.25%
Дох-ть за 10 лет12.39%4.55%
Коэф-т Шарпа2.811.33
Дневная вол-ть11.94%12.33%
Макс. просадка-55.45%-35.97%
Current Drawdown0.00%-1.61%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между VTI и VXUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VXUS

С начала года, VTI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.39% против 4.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
402.02%
80.95%
VTI
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий VTI и VXUS

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа VTI и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VTI и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.81
1.33
VTI
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VXUS

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VXUS в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок VTI и VXUS

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VTI и VXUS


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-1.61%
VTI
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VXUS

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 2.80% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.80%
2.75%
VTI
VXUS