PortfoliosLab logo
Сравнение VTI с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTI и VXUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VTI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.65%
-1.20%
VTI
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

2.06

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

VTI:

2.74

VXUS:

0.90

Коэф-т Омега

VTI:

1.38

VXUS:

1.11

Коэф-т Кальмара

VTI:

3.11

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

VTI:

12.94

VXUS:

2.22

Индекс Язвы

VTI:

2.06%

VXUS:

3.40%

Дневная вол-ть

VTI:

12.96%

VXUS:

12.64%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VTI:

-3.34%

VXUS:

-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.67% против 5.31% соответственно.


VTI

С начала года

0.55%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

7.65%

1 год

24.90%

5 лет

13.68%

10 лет

12.67%

VXUS

С начала года

0.68%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-1.20%

1 год

6.68%

5 лет

4.33%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий VTI и VXUS

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.060.60
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.740.90
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.11
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.110.80
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.942.22
VTI
VXUS

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.06
0.60
VTI
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VXUS

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VXUS в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.35%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VTI и VXUS

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.34%
-7.69%
VTI
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VXUS

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.58%
3.30%
VTI
VXUS

Пользовательские портфели с VTI или VXUS


TSM
NVDA
GOOGL
AMZN
MELI
MSFT
IWF
DOW
MCHP
ASTR
SPY
VTI
VEU
IJS
GM
META
CRM
DIA
DJIA
CBRE
BND
MA
AAPL
NVDA
ASML
ANET
TSM
LRCX
MU
AVGO
MRVL
QCOM
SMCI
VRT
ZS
SCHD
VTI
1 / 301

Последние обсуждения