Сравнение E с OXY
E (Eni S.p.A.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, OXY in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs -0.06%/yr for OXY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции E превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 12.46% против -0.06% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
OXY
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам E и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 38.79% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between E and OXY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.53 |
The correlation between E and OXY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
E:
€1.65
OXY:
$6.02
E:
28.11
OXY:
9.40
E:
2.64
OXY:
0.06
E:
0.89
OXY:
1.84
E:
€79.65B
OXY:
$23.18B
E:
€2.60B
OXY:
$5.46B
E:
€15.30B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. OXY — Ранг доходности на риск
E
OXY
Сравнение E c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.16 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 1.46 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 2.96 | +23.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и OXY
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -88.45% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -19.94% | +10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -46.94% | +26.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -50.77% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -88.39% | +26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -21.16% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -20.14% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 9.80% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и OXY
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.76% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 27.51% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 34.65% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 39.58% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 48.77% | -20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и OXY
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности OXY в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и OXY
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
E and OXY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (9.76%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs OXY's -88.45%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор