Сравнение XOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XOM и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOM показывает доходность 24.45%, а VOO немного выше – 25.52%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.77% против 13.15% соответственно.
XOM
24.45%
1.02%
5.89%
19.11%
17.26%
6.77%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| XOM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.53 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.22% | 12.19% |
| Макс. просадка | -62.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.24% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XOM и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и VOO
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.19% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XOM и VOO
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и VOO
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.