PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XOM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 34.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.14% соответственно.

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с SHELL.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XOM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.55

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

7.31

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.01

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.71

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между XOM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и VOO

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XOM и VOO

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-33.99%

-28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.98%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-24.52%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-33.99%

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.55%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-3.72%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.55%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и VOO

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.34%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.47%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

18.11%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

16.82%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

17.99%

+9.94%