PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOM и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XOM с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или VOO.

Доходность

Сравнение доходности XOM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.26

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.39

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

XOM:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.50

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

XOM:

-1.09

VOO:

2.13

Индекс Язвы

XOM:

8.72%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

XOM:

23.92%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XOM:

-15.63%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.47% против 12.64% соответственно.

XOM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-5.99%

3 года

6.56%

5 лет

23.73%

10 лет

6.47%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и VOO

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XOM и VOO

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и VOO

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...