Сравнение VLO с SUN
VLO (Valero Energy Corporation) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VLO returned 22.25%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLO и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.63%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 22.25% против 18.66% соответственно.
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам VLO и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
SUN Sunoco LP | 28.53% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between VLO and SUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.08B
SUN:
$3.37T
VLO:
$13.77
SUN:
$0.06
VLO:
18.79
SUN:
1.02K
VLO:
0.63
SUN:
42.37
VLO:
2.86
SUN:
1.30K
VLO:
$126.17B
SUN:
$20.02B
VLO:
$12.45B
SUN:
$1.75B
VLO:
$9.02B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. SUN — Ранг доходности на риск
VLO
SUN
Сравнение VLO c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 2.64 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 6.54 | +10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и SUN
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -65.47% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.05% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -21.29% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -21.29% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -62.94% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -9.53% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -16.30% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.47% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и SUN
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 8.22% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 16.97% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 23.06% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 23.67% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 31.76% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и SUN
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SUN в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.74% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VLO and SUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (9.80%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs SUN's -65.47%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор