Сравнение CVX с E
CVX (Chevron Corporation) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 12.46%/yr for E. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.46% соответственно.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам CVX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CVX and E is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between CVX and E has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
E:
$80.49B
CVX:
$5.75
E:
€1.65
CVX:
32.54
E:
28.11
CVX:
3.17
E:
2.64
CVX:
1.93
E:
0.89
CVX:
2.02
E:
1.41
CVX:
$185.89B
E:
€79.65B
CVX:
$47.27B
E:
€2.60B
CVX:
$40.44B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. E — Ранг доходности на риск
CVX
E
Сравнение CVX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 8.14 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 26.54 | -20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и E
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -70.53% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.30% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -20.13% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -33.71% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -61.59% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -6.08% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -23.07% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.85% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и E
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.01% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 19.56% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 22.72% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 25.04% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.30% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и E
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и E
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and E have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор