Сравнение VOO с E
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.50%/yr vs 12.46%/yr for E. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOO и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции E по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.46% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.50%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам VOO и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between VOO and E is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between VOO and E has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. E — Ранг доходности на риск
VOO
E
Сравнение VOO c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 8.14 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 26.54 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и E
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -70.53% | +36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.30% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -20.13% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -33.71% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -61.59% | +27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -6.08% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -23.07% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.85% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и E
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.01% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 19.56% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 22.72% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 25.04% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 28.30% | -10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и E
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and E have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (6.01%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор