Сравнение VXUS с BND
VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.60%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXUS показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.60% против 1.44% соответственно.
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам VXUS и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VXUS and BND is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between VXUS and BND shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXUS vs. BND — Ранг доходности на риск
VXUS
BND
Сравнение VXUS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXUS | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.87 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 2.15 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXUS и BND
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXUS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -18.58% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -2.68% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -4.81% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -17.81% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -18.58% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.50% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -3.06% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.08% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и BND
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXUS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.04% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 2.93% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 3.63% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 6.03% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 5.53% | +11.51% |
Сравнение комиссий VXUS и BND
VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и BND
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXUS and BND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.00%) compared to BND (1.04%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, VXUS leads with 9.60% vs 1.44% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.60% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VXUS.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 2.53% for VXUS.
VXUS is categorized as Global Equities, while BND is Total Bond Market. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.03% for BND.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXUS и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор