PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с AA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IWM returned 6.07%/yr vs 14.08%/yr for AA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWM и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
2.99%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
144.85%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between IWM and AA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between IWM and AA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

IWM vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.60

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.05

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.49

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

20.55

-7.92

IWM vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и AA

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-90.90%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-21.77%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-52.25%

+24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-75.46%

+43.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.27%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-46.12%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

6.87%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и AA

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

21.35%

-14.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

41.11%

-26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

54.44%

-34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

56.26%

-33.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

55.66%

-32.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и AA

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AA в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and AA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор