PortfoliosLab logo
Сравнение AA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
202.24%
AA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.53

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AA:

-0.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AA:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AA:

-1.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AA:

22.79%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AA:

52.69%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AA:

-72.04%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


AA

С начала года

-31.73%

1 месяц

-16.14%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-29.49%

5 лет

27.86%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AA: -0.53
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AA: -0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AA: -1.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.54
AA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VOO

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AA и VOO

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.04%
-9.90%
AA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VOO

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.50%
13.96%
AA
VOO