PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AA и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
178.00%
AA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AA:

-0.67

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

AA:

-0.78

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

AA:

0.91

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

AA:

-0.45

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

AA:

-1.64

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

AA:

19.80%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

AA:

48.24%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

AA:

-90.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AA:

-73.02%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.


AA

С начала года

-34.12%

1 месяц

-24.45%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-31.23%

5 лет

29.76%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-11.78%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-0.99%

5 лет

15.64%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AA: -0.67
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AA: -0.78
VOO: 0.01
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AA: 0.91
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AA: -0.45
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AA: -1.64
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.07
AA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и VOO

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AA
Alcoa Corporation
1.61%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AA и VOO

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.02%
-17.13%
AA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AA и VOO

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.77%
9.12%
AA
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab