PortfoliosLab logo
Сравнение OXY с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXY и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OXY и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.44%
674.36%
OXY
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.19

CVX:

-0.42

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.71

CVX:

-0.39

Коэф-т Омега

OXY:

0.77

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.76

CVX:

-0.47

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.66

CVX:

-1.30

Индекс Язвы

OXY:

23.29%

CVX:

7.99%

Дневная вол-ть

OXY:

32.43%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

OXY:

-45.05%

CVX:

-18.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$39.24B

CVX:

$239.82B

EPS

OXY:

$2.25

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

OXY:

17.70

CVX:

14.06

Коэффициент PEG

OXY:

1.29

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

OXY:

1.47

CVX:

1.23

Коэффициент P/B

OXY:

1.51

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$20.75B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$7.61B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$9.63B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -3.67% против 6.90% соответственно.


OXY

С начала года

-17.88%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-20.62%

1 год

-38.98%

5 лет

25.13%

10 лет

-3.67%

CVX

С начала года

-2.92%

1 месяц

-16.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-11.30%

5 лет

14.86%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.19
CVX: -0.42
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.71
CVX: -0.39
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.76
CVX: -0.47
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.66
CVX: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.42
OXY
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и CVX

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CVX в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
CVX
Chevron Corporation
4.75%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок OXY и CVX

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.05%
-18.83%
OXY
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и CVX

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 23.04% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.04%
15.95%
OXY
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию