Сравнение EOG с AA
EOG (EOG Resources, Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, EOG returned 15.40%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 29.83%.
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 144.85%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOG и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between EOG and AA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between EOG and AA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EOG:
$73.11B
AA:
$18.13B
EOG:
$10.16
AA:
$3.92
EOG:
13.45
AA:
17.55
EOG:
1.71
AA:
0.05
EOG:
3.15
AA:
1.42
EOG:
2.37
AA:
2.66
EOG:
$23.48B
AA:
$12.66B
EOG:
$11.38B
AA:
$948.00M
EOG:
$14.73B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. AA — Ранг доходности на риск
EOG
AA
Сравнение EOG c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 6.49 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 20.55 | -18.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и AA
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -90.90% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -21.77% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -52.25% | +28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -75.46% | +42.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -24.27% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -46.12% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 6.87% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и AA
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.72%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 21.35% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 41.11% | -20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 54.44% | -28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 56.26% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 55.66% | -16.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и AA
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и AA
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and AA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to EOG (8.72%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор